最近BandCross EUR/USDを複利で運用していて大きな痛手をこうむっているので、改めてどういうEAが複利に向くのか考えてみました。EA運用で複利にするか単利にするかは悩む方もいると思いますので私の考えを参考にしてみてください。
私は積極的にEAを複利で動かしています。
この選択をしているのは私自身ですので、リスクについても承知の上で実施しています。そのため、直近の大きなDD連発を後悔をしているわけではないのですが、身をもって複利の怖さを体験したので、もう少し考えようと思ったんですね。
複利運用と単利運用のおさらい
①複利運用とは
自分の保有している証拠金に対して一定の割合の取引を行うというものです。そのため、複利運用の場合は勝てば勝つほど、大きな金額の取引をしてくれるようになるのです。
メリットは、やはり連勝街道に乗れば儲けが大きくなることです。取引で勝てば証拠金が増える=取引ロット数(取引金額)も増える という構造になります。

まあ一言でいえば、よくも悪くもリスクを大きくする、というイメージをもってもらえればよいと思います。
②単利運用とは
証拠金の金額に関わらず一定の金額で取引を行うことです。自分の証拠金に合わせて、自己判断でロット数(取引金額)を決めているものですね。
メリットは、証拠金に見合ったロット数を自分で設定すれば、自分が想定している範囲内の損失しか生まないことでしょう。自分が想定していないような取引金額を使うようなことはないですからね。
もちろん、上記前提はEAの内容を理解し設定していないと成り立ちません。EAを動かすうえでストップロス値(最大の負け額)や保有ポジション数を理解して設定している前提での話になるので注意してください。
デメリットは、勝ち続け、証拠金が増えても同じ金額でしか取引をしない、ということでしょうかね。自己裁量の範囲なので、これをデメリットと呼ぶには大げさな気もしますが。
また、勝ち続け証拠金が増えれば、自分の裁量で取引金額を変えれば解決できる問題です。少し面倒ですしEAを使っているから全自動にしたいな、という気持ちもあるとは思いますが、回避できる問題ではありますね。
どんなEAが複利に向くのか
やはり、勝率が高いEAが複利に向くのかなと思います。証拠金が大きくなってから(取引金額が大きくなってから)連敗を喫すると、一瞬で今までの利益を飛ばしてしまうリスクが増えるからですね。大きな負けを喫してから、その金額を取り返すには、長い期間をかけなければならなくなってしまいます。
なぜなら負けたことにより証拠金が減り、その分取引金額が減るからですね。
複利運用を行う上で一番怖いのは、ピークからの大きなDDであり、大きなDDを起こしにくいEA、つまり勝率が高いEAが複利向きかな、と思います。
こう考えると、私が複利運用し大きな損失をくらったBandCross EUR/USDは、勝率が非常に高いEAなので向いているような気がします。
ただしトレードスタイルがスイングに近いEAなので、やはり波にのれない時期というのが出てくるようなタイプで直近の痛手をくらってしまったんですね。
そういう意味では、高勝率のスキャルピングEAが複利運用向きといえるのではないでしょうか。
私が利用しているEAで向いているのはやはり以下のWhiteBearシリーズですかね。
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